Econométrie

Après avoir introduit l'intérêt de la modélisation économétrique pour les sciences sociales et l'utilisation de Rstudio, ce cours se propose trois parties : (i.) la régression linéaire simple, (ii.) la régression linéaire multiple, (iii.) les extensions et généralisation du modèle linéaire. Les étudiant-e-s retrouveront toutes les informations en ligne sur la page dédiée au cours : econ13-eco-ec16y050,11tml. Prenant fortement appui sur le manuel (Stock and Watson, 2014), des lectures conseillées précéderont chaque séance. Le cours se propose de reprendre les exemples et applications développées dans cet ouvrage (données disponibles dans le package "AER" et "Wooldridge"). 10 séances de TD d'Ih30 chacune, toutes dédiées à la pratique de l'économétrie appliquée avec Rgtudio, accompagnent le cours. Le dossier de TD sera fourni au début du semestre lors de la séance d'introduction. Les étudiant-e-s bénécieront tout au long du semestre de la mise en place d'une communauté ("Économétrie" sur le forum DATALAB) dédiée aux questions de cours et aux exercices (datalab.tribe.so). Les étudiant-e-s pourront également adresser leurs mails au chargé de cours et/ou aux chargés de TD en fonction de l'objet. Ils pourront enfin prendre rendez-vous avec le chargé de cours durant les heures de permanence dédiées (mardi 10h30-12h).

Introduction à l'analyse économétrique en sciences sociales

• Modèles, modélisation et approche appliquée en sciences sociales
• Introduction à R avec Rstudio

Partie I Modèle linéaire simple

(a) Introduction au modèle lineaire simple dans une population : covariance et correlation (b) Estimation d'un modèle linéaire simple

(c) Modèle linéaire simple : tests d'hypothèses et intervalles de confiance

Partie II Modèle linéaire multiple

• Modèle linéaire multiple résoudre le problème des variables omises
• Tests d'hypothèses et intervalles de confiance dans la régression multiple

Partie III Extension du modèle linéaire et "bonnes pratiques" en économétrie

• Fonctions de régression non lineaires
• Régression avec une variable dépendante binaire
• Produire, présenter et discuter des résultats économétriques : les "bonnes pratiques"

Destiné aux étudiant-e-s de troisième année de licence d'économie (SES) et de double licence EconomieGéographie, cet enseignement offre une introduction à l'économétrie pour les sciences sociales. Moins focalisé sur la théorie économétrique, ce cours adopte volontairement un point de vue appliqué aux données d'enquêtes en sciences sociales (package "AER" et "Wooldridge"). En appuyant chaque partie sur un problème quantitatif particulier, cet enseignement met l'accent sur la compréhension et l'interprétation des hypothèses à la lumière des applications empiriques. L'approche économétrique prend ainsi tout son sens comme outil au service d'un questionnement, sans jamais s'y substituer. Ce cours propose aux étudiant-e-s de développer trois niveaux de compétences distincts : (i.) maîtriser les étapes nécessaires à la réalisation d'une bonne analyse économétrique valable indépendamment du modèle utilisé, (ii.) pouvoir appliquer et interpréter les différents modèles présentés (linéaire simple, linéaire multiple, généralisé ou logistique), (iii.) conduire une étude économétrique, produire des résultats pertinents et qui font sens, réfléchir à leur validité et apporter une réponse quantitative à des questions du même ordre en sciences sociales. Avoir suivi des cours de Mathématiques, de Probabilités et de Tests Statistiques entre le SI et le S5 est fortement recommandé pour cet enseignement.

Cornillon, P,-A., Guyader, As, Husson, F., Jégou, N., Josse, J., Kloareg, M., Matzner-Lober, E., and Rouvière, L. (2012). Statistiques avec R. Presses Universitaires de Rennes.

Denis, D. J. (2015). Applied Univariate, Bivariate, and Multivariate Statistics. Wiley-Blackwell.

Stock, J. H. and Watson, M. (2014). Principes d'économétrie. Pearson.

Stock, J. H. and Watson, M. W. (2015). Introduction to Econometrics. Global Edition. Pearson.

Wooldridge, J. (2018). Introduction à l'économétrie : une approche moderne. De Boeck Supérieur.