Econométrie

Ce cours a pour ambition d’introduire au modèle économétrique des moindres carrés ordinaires (et au modèle probit si le temps le permet).
Il rappelle notamment les bases des statistiques descriptives et mathématiques, puis détaille le modèle linéaire simple et le modèle linéaire multiple, ainsi que leurs hypothèses. Le cours s’appuie sur les outils de la statistique inférentielle et les tests d’hypothèses.

Plan indicatif du cours :

1.  Rappels de statistiques
2. Inférence statistique
3. Régression MCO simple
4. Hétéroscédasticité
5. Autocorrélation
6. Autres pathologies
7. Propriétés de l'estimateur des MCO et Notation matricielle
8. Modèle Probit

Le cours s’accompagne de travaux dirigés (16h) sur logiciel RStudio visant à apprendre à effectuer des analyses économétriques mobilisant les concepts du cours magistral.